PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUAG с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUAG и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUAG и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
-0.03%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUAG

1 день
0.03%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.34%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.54%
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUAG и NURE

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUAG vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUAGNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.42

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.48

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.58

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-1.25

+6.76

NUAG vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUAGNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.42

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между NUAG и NURE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и NURE

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
4.54%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUAG и NURE

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUAGNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-46.05%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-14.10%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-35.98%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-22.30%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-12.23%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

6.54%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.66%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUAGNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.67%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

10.92%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

19.41%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

19.58%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

21.89%

-16.38%