Сравнение NUAG с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUAG и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUAG и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUAG и NURE
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUAG vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUAG
NURE
Сравнение NUAG c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.42 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.48 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.58 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -1.25 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.42 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NUAG и NURE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и NURE
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и NURE
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUAG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -46.05% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -14.10% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -35.98% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -22.30% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -12.23% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 6.54% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и NURE
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.66%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUAG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.67% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 10.92% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 19.41% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 19.58% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 21.89% | -16.38% |