Сравнение NUAG с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
NUAG и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUAG и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | 0.85% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUAG и BBAG
NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUAG vs. BBAG — Ранг доходности на риск
NUAG
BBAG
Сравнение NUAG c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.65 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NUAG и BBAG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и BBAG
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и BBAG
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUAG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -18.73% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.61% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.06% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.91% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.30% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и BBAG
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUAG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.71% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.47% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.90% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.84% | -0.33% |