PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSG.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).

NTSG.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Efficient Core Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2024 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		-2.04%8.14%0.20%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.

NTSG.DE

1 день
1.87%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.55%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с SPYNTSG.DE с VTNTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с ACWINTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTI2.DE
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Сравнение комиссий NTSG.DE и WTEE.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

NTSG.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.74

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.18

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.65

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

12.45

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа WTEE.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.74

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.74

Корреляция

Корреляция между NTSG.DE и WTEE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и WTEE.DE

NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и WTEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSG.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-16.45%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.03%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.84%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.70%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и WTEE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSG.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.93%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.34%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

14.78%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.94%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.43%

-0.88%