Сравнение NTSD с WTIU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и WTIU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | -14.58% |
Correlation
The correlation between NTSD and WTIU is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NTSD
WTIU
Сравнение NTSD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | -0.10 | +5.56 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и WTIU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -75.73% | +70.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -33.42% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -39.18% | +38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 67.43% | -43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 70.58% | -46.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 70.58% | -46.48% |
Сравнение комиссий NTSD и WTIU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и WTIU
Ни NTSD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and WTIU have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
NTSD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор