Сравнение NTSD с INTW
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 238.81% |
Correlation
The correlation between NTSD and INTW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. INTW — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение NTSD c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и INTW
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -60.58% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -55.46% | +54.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -29.73% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 154.09% | -130.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 149.56% | -126.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 149.56% | -126.32% |
Сравнение комиссий NTSD и INTW
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и INTW
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and INTW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор