Сравнение NTSD с DXJ
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. NTSD is actively managed, while DXJ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам NTSD и DXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11.24% |
Correlation
The correlation between NTSD and DXJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. DXJ — Ранг доходности на риск
NTSD
DXJ
Сравнение NTSD c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.08 | 0.43 | +4.65 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и DXJ
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -49.63% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -14.34% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 17.44% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 18.96% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 20.18% | +4.10% |
Сравнение комиссий NTSD и DXJ
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и DXJ
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and DXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор