Сравнение NTOIY с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTOIY с AAPL

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neste Oyj (NTOIY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTOIY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NTOIY и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTOIY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neste Oyj (NTOIY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTOIY

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTOIY:

-1.42

AAPL:

1.09

Коэф-т Сортино

NTOIY:

-2.35

AAPL:

1.64

Коэф-т Омега

NTOIY:

0.70

AAPL:

1.21

Коэф-т Кальмара

NTOIY:

-0.75

AAPL:

1.55

Коэф-т Мартина

NTOIY:

-1.48

AAPL:

4.31

Индекс Язвы

NTOIY:

42.06%

AAPL:

5.96%

Дневная вол-ть

NTOIY:

43.96%

AAPL:

23.57%

Макс. просадка

NTOIY:

-83.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NTOIY:

-82.21%

AAPL:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTOIY:

$10.56B

AAPL:

$3.49T

EPS

NTOIY:

$0.30

AAPL:

$6.31

Цена/прибыль

NTOIY:

22.67

AAPL:

36.84

PEG коэффициент

NTOIY:

0.00

AAPL:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

NTOIY:

$15.07B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTOIY:

$715.00M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

NTOIY:

$887.00M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, NTOIY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции NTOIY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.59% против 24.28% соответственно.

NTOIY

С начала года

-2.40%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-35.96%

1 год

-61.91%

5 лет

-19.59%

10 лет

8.59%

AAPL

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

11.05%

1 год

23.41%

5 лет

24.60%

10 лет

24.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTOIY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTOIY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTOIY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NTOIY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTOIY

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа NTOIY на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTOIY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTOIY

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTOIY и AAPL

Дивидендная доходность NTOIY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности AAPL в 0.43%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NTOIY Neste Oyj	10.85%	10.59%	4.56%	1.93%	1.92%	2.46%	4.83%	2.65%	2.17%	2.92%	2.44%	3.47%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок NTOIY и AAPL

Максимальная просадка NTOIY за все время составила -83.20%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTOIY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTOIY

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NTOIY и AAPL

Neste Oyj (NTOIY) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что NTOIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTOIY

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTOIY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neste Oyj и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTOIY с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTOIY и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTOIY и AAPL

NTOIY

AAPL

Сравнение NTOIY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTOIY и AAPL

Просадки

Сравнение просадок NTOIY и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NTOIY и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTOIY и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество