PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.30% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий NTKLX и MIDLX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

NTKLX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.98

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.32

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.92

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

3.46

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.98

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между NTKLX и MIDLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и MIDLX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и MIDLX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-34.70%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.75%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-33.58%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-34.70%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.75%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-6.96%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и MIDLX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.67%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.48%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.28%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.09%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.93%

+2.93%