Сравнение NTKLX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTKLX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTKLX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 2.35% | 38.63% | 5.55% | 13.93% | -18.71% | 15.50% | 15.38% | 24.29% | -22.21% | 34.93% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTKLX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции DFVQX немного впереди с 9.69%.
NTKLX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.46%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTKLX и DFVQX
NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
NTKLX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
NTKLX
DFVQX
Сравнение NTKLX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTKLX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.78 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.62 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.71 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTKLX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NTKLX и DFVQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTKLX и DFVQX
Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 8.17% | 8.36% | 2.33% | 1.67% | 2.27% | 12.31% | 1.29% | 2.05% | 12.01% | 0.88% | 0.56% | 0.76% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок NTKLX и DFVQX
Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTKLX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -44.58% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.98% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -28.33% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -44.58% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -7.76% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -7.92% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTKLX и DFVQX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTKLX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.99% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.22% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.71% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.57% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.50% | +0.36% |