PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.32% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий NTKLX и ARTJX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund

Доходность на риск

NTKLX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.07

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.55

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.34

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

4.81

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.07

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между NTKLX и ARTJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и ARTJX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и ARTJX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-64.43%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-37.04%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-37.04%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.81%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-13.31%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и ARTJX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.01%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.58%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.76%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.82%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.38%

-0.52%