PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTBIX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTBIX с PUTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTBIX (Navigator Tactical Fixed Income Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, NTBIX returned 4.40%/yr vs 4.00%/yr for PUTIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NTBIX charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции PUTIX по среднегодовой доходности: 4.40% против 4.00% соответственно.

NTBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.40%

PUTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.68%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTBIX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		1.48%2.98%7.67%10.57%-8.71%4.28%8.96%7.82%0.15%3.29%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		1.26%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%

Correlation

The correlation between NTBIX and PUTIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.28

Over the past year, NTBIX and PUTIX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Tactical Fixed Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с NTBIX:
NTBIX с KAMIXNTBIX с LALDXNTBIX с SGOVNTBIX с JPSTNTBIX с STIPNTBIX с NTIIXNTBIX с NUSIX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с MWCIXPUTIX с SIFFXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с PIMIXPUTIX с SVARX

Доходность на риск

NTBIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTBIX
Ранг доходности на риск NTBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTBIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTBIXPUTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.81

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.12

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.21

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

18.34

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTBIX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTBIXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.47

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и PUTIX

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и PUTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTBIXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-9.59%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-1.65%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-1.96%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-9.59%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

-9.59%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.18%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.24%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и PUTIX

Текущая волатильность для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) составляет 0.83%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTBIXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.92%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.96%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

2.47%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.76%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.72%

+2.35%

Сравнение комиссий NTBIX и PUTIX

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и PUTIX

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PUTIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		4.54%5.02%6.33%5.49%2.37%6.72%5.68%2.36%3.01%4.35%6.20%2.61%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.68%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Часто задаваемые вопросы

NTBIX and PUTIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTIX has higher volatility (0.92%) compared to NTBIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, NTBIX dropped -11.44% vs PUTIX's -9.59%.

PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTBIX и PUTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор