PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRIX с NOIGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and NOIGX (Northern International Equity Fund) are both mutual funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while NOIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSRIX returned 13.21%/yr vs 9.86%/yr for NOIGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for NOIGX.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у NOIGX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.86% соответственно.

NSRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.73%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.73%
3 года*
18.92%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.21%

NOIGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
25.69%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRIX и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		7.32%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
NOIGX
Northern International Equity Fund		8.72%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Correlation

The correlation between NSRIX and NOIGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.90

The correlation between NSRIX and NOIGX shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYX
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOINXNOIGX с NOIEXNOIGX с FHLFXNOIGX с NSGRXNOIGX с ANDIXNOIGX с NOLCX

Доходность на риск

NSRIX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRIXNOIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.77

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.47

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.73

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.62

-0.61

NSRIX vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NOIGX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NOIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRIXNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-57.92%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.02%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-12.93%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-27.48%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-40.06%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.15%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-13.74%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NOIGX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX) имеют волатильность 5.00% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRIXNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.21%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.20%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

15.46%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.72%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.30%

+0.78%

Сравнение комиссий NSRIX и NOIGX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOIGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NOIGX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности NOIGX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.72%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.27%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

NSRIX and NOIGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIGX has higher volatility (5.21%) compared to NSRIX (5.00%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs NOIGX's -57.92%.

NOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRIX и NOIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор