PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с NOIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у NOIGX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.91% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFXNOIGX с NOLCX

Сравнение комиссий NSRIX и NOIGX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOIGX в 0.51%.

NOIGX
Northern International Equity Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXNOIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.88

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.44

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.21

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.62

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NOIGX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXNOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между NSRIX и NOIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NOIGX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NOIGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NOIGX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NOIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-57.92%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.65%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-27.48%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-40.06%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.97%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-13.83%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NOIGX

Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 5.96%, в то время как у Northern International Equity Fund (NOIGX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.88%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.30%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.46%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.44%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.51%

+0.58%