PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSOIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSOIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
NSOIX
North Star Opportunity Fund		-3.84%12.60%10.84%13.65%-3.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

NSOIX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
14.18%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.17%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSBDXNSOIX с NSMVXNSOIX с NSDVXNSOIX с WWWEXNSOIX с BWBIXNSOIX с CSTAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий NSOIX и FRGAX

NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

NSOIX
North Star Opportunity Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

NSOIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.96

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.27

-0.70

Корреляция

Корреляция между NSOIX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и FRGAX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSOIX
North Star Opportunity Fund		6.34%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и FRGAX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSOIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-11.77%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.53%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.02%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.62%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.87%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и FRGAX

Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSOIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.51%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.04%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

12.09%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

10.33%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

10.33%

+5.26%