PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSMVX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSMVX с AZBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSMVX (North Star Micro Cap Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSMVX returned 9.42%/yr vs 11.78%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NSMVX charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности NSMVX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSMVX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.78% соответственно.

NSMVX

1 день
1.69%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.70%
1 год
19.23%
3 года*
13.79%
5 лет*
1.12%
10 лет*
9.42%

AZBIX

1 день
1.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.88%
1 год
34.08%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSMVX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		11.88%-0.97%15.30%22.31%-24.84%14.12%37.19%19.52%-13.50%4.84%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.35%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between NSMVX and AZBIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.83

The correlation between NSMVX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Micro Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NSMVX:
NSMVX с NSBDXNSMVX с NSOIXNSMVX с NSDVXNSMVX с PRSVXNSMVX с CSMDXNSMVX с IPSIXNSMVX с AUERX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

NSMVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSMVX
Ранг доходности на риск NSMVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSMVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSMVXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.04

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.91

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.66

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

12.80

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSMVX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSMVX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSMVX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSMVXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NSMVX и AZBIX

Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSMVXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-40.80%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-9.33%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-29.01%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-29.85%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-40.80%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-7.71%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.66%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NSMVX и AZBIX

North Star Micro Cap Fund (NSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSMVXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.20%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.71%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.50%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.35%

-1.23%

Сравнение комиссий NSMVX и AZBIX

NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSMVX и AZBIX

Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AZBIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.14%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		3.32%3.72%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.22%3.34%5.11%

Часто задаваемые вопросы

NSMVX and AZBIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSMVX has higher volatility (5.09%) compared to AZBIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, NSMVX dropped -41.32% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSMVX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор