PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSMVX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSMVX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NSMVX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSMVX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		1.40%-0.97%15.30%22.31%-24.84%14.12%37.19%19.52%-13.50%4.84%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.62% соответственно.

NSMVX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
10.84%
3 года*
9.72%
5 лет*
0.32%
10 лет*
8.79%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Micro Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NSMVX:
NSMVX с NSBDXNSMVX с NSOIXNSMVX с NSDVXNSMVX с CSMDXNSMVX с BOSOXNSMVX с PRSVXNSMVX с AUERX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий NSMVX и AZBIX

NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

NSMVX
North Star Micro Cap Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

NSMVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSMVX
Ранг доходности на риск NSMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSMVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSMVXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.66

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.85

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.82

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSMVX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSMVX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSMVX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSMVXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между NSMVX и AZBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSMVX и AZBIX

Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		3.67%3.72%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.22%3.34%5.11%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок NSMVX и AZBIX

Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSMVXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-40.80%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.76%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-29.85%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-40.80%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.35%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.80%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.19%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NSMVX и AZBIX

Текущая волатильность для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) составляет 5.64%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSMVXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.23%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.00%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

19.97%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.54%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

21.31%

-1.28%