Сравнение NSMRX с FSOPX
NSMRX (Nuveen Small/Mid Cap Value Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSMRX returned 12.76%/yr vs 12.78%/yr for FSOPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NSMRX charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности NSMRX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSMRX показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 16.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSMRX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции FSOPX немного впереди с 12.78%.
NSMRX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 12.76%
FSOPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам NSMRX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMRX Nuveen Small/Mid Cap Value Fund | 19.18% | 12.10% | 20.17% | 14.45% | -5.69% | 39.41% | 0.97% | 30.56% | -19.00% | 10.35% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 16.95% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between NSMRX and FSOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between NSMRX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSMRX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
NSMRX
FSOPX
Сравнение NSMRX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMRX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.13 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 16.16 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMRX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NSMRX и FSOPX
Максимальная просадка NSMRX за все время составила -68.14%, что больше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMRX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSMRX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.14% | -61.75% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.99% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -27.17% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -30.06% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | -39.15% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.56% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.37% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.55% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMRX и FSOPX
Текущая волатильность для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NSMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSMRX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.20% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.42% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.92% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.70% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.99% | -0.59% |
Сравнение комиссий NSMRX и FSOPX
NSMRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMRX и FSOPX
Дивидендная доходность NSMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FSOPX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.77% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
NSMRX Nuveen Small/Mid Cap Value Fund | 5.78% | 6.89% | 11.02% | 0.69% | 5.19% | 19.32% | 0.46% | 0.55% | 43.81% | 5.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSMRX and FSOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOPX has higher volatility (5.20%) compared to NSMRX (4.87%). In terms of maximum drawdown, NSMRX dropped -68.14% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSMRX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор