PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIUX с NSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIUX с NSRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSIUX (Northern Limited Term U.S. Government Fund) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both mutual funds - NSIUX is a Government Bonds fund managed by Northern Funds, while NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSIUX returned 1.02%/yr vs 12.94%/yr for NSRIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NSIUX charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for NSRIX.

Доходность

Сравнение доходности NSIUX и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIUX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NSRIX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции NSIUX уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 12.94% соответственно.

NSIUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.68%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.02%

NSRIX

1 день
1.06%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.74%
1 год
27.26%
3 года*
20.36%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIUX и NSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIUX
Northern Limited Term U.S. Government Fund		-0.17%4.74%2.72%3.51%-6.32%-1.69%3.87%4.29%0.41%0.37%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		10.02%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%

Correlation

The correlation between NSIUX and NSRIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2008 г.

-0.14

The correlation between NSIUX and NSRIX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Limited Term U.S. Government Fund

Northern Global Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с NSIUX:
NSIUX с DFFGXNSIUX с FEUGXNSIUX с MDSIXNSIUX с RFBAXNSIUX с VSBSXNSIUX с FUAMXNSIUX с NOIEX
Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYX

Доходность на риск

NSIUX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIUX
Ранг доходности на риск NSIUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIUX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIUX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIUXNSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.12

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.04

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.64

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

11.67

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIUX vs. NSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIUX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа NSRIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIUX и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIUXNSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.12

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.46

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NSIUX и NSRIX

Максимальная просадка NSIUX за все время составила -9.56%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIUX и NSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIUXNSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.56%

-55.30%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-10.36%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-17.58%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.15%

-27.86%

+18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.56%

-33.66%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.07%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-8.45%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.32%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIUX и NSRIX

Текущая волатильность для Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX) составляет 0.67%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что NSIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIUXNSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.81%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

10.02%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

12.88%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

16.46%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

17.13%

-14.70%

Сравнение комиссий NSIUX и NSRIX

NSIUX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIUX и NSRIX

Дивидендная доходность NSIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NSRIX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIUX
Northern Limited Term U.S. Government Fund		3.20%2.49%2.68%2.34%1.02%0.09%0.46%1.79%2.39%1.30%0.96%0.54%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.14%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

NSIUX and NSRIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (3.81%) compared to NSIUX (0.67%). In terms of maximum drawdown, NSIUX dropped -9.56% vs NSRIX's -55.30%.

NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIUX и NSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор