Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Limited Term U.S. Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX) показал доход в 0.04% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSIUX составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении NSIUX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.3%.

Northern Limited Term U.S. Government Fund: годовая альфа составляет 2.59%, бета — -0.03, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.

• Этот фонд участвовал в 3.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.12%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NSIUX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NSIUX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Limited Term U.S. Government Fund (NSIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Limited Term U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Limited Term U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Limited Term U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 9.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Limited Term U.S. Government Fund составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.