PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с LMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIDX с LMSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) and LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NSIDX returned 10.83%/yr vs 11.11%/yr for LMSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NSIDX charges 0.10%/yr vs 1.03%/yr for LMSIX.

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и LMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у LMSIX с доходностью 14.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIDX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции LMSIX немного впереди с 11.11%.

NSIDX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.03%
1 год
39.74%
3 года*
18.10%
5 лет*
6.12%
10 лет*
10.83%

LMSIX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.51%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.09%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIDX и LMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		17.13%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		14.96%20.19%9.90%18.80%-15.16%29.12%11.29%20.75%-15.61%8.81%

Correlation

The correlation between NSIDX and LMSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2000 г.

0.97

The correlation between NSIDX and LMSIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX
Часто сравнивают с LMSIX:
LMSIX с CSMDXLMSIX с WESCXLMSIX с PRSVXLMSIX с DFISXLMSIX с BOSOXLMSIX с NINLXLMSIX с RYOTX

Доходность на риск

NSIDX vs. LMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LMSIX
Ранг доходности на риск LMSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c LMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXLMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.08

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.38

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

15.25

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. LMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и LMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXLMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и LMSIX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке LMSIX в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и LMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIDXLMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-61.16%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.22%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-26.80%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-27.66%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-50.26%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.05%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.88%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.64%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и LMSIX

Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIDXLMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.38%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.40%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

21.96%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

23.50%

+0.76%

Сравнение комиссий NSIDX и LMSIX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LMSIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и LMSIX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности LMSIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		5.52%6.35%4.05%3.70%5.18%21.64%3.60%1.48%11.17%8.85%4.79%7.52%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.34%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

NSIDX and LMSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to LMSIX (5.38%). In terms of maximum drawdown, NSIDX dropped -59.02% vs LMSIX's -61.16%.

LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIDX и LMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор