PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIDX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIDX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIDX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIDX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		0.90%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, NSIDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции NSIDX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.62% соответственно.

NSIDX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
9.66%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NOINXNSIDX с RYOTXNSIDX с AUERX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий NSIDX и AZBIX

NSIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NSIDX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIDX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIDXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.82

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIDX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIDX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIDXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между NSIDX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIDX и AZBIX

Дивидендная доходность NSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.56%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок NSIDX и AZBIX

Максимальная просадка NSIDX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIDX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIDXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-40.80%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.76%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-29.85%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-40.80%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.35%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-7.80%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.19%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIDX и AZBIX

Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.48% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIDXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.00%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

19.97%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.54%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

21.31%

+2.91%