PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSGRX с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSGRX с NOIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern International Equity Fund (NOIGX).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSGRX и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		2.07%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у NOIGX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции NSGRX превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.91% соответственно.

NSGRX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
4.37%
1 год
22.49%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.80%

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Core Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRYYNSGRX с SCRZXNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с FNDXNSGRX с SCHANSGRX с QQQ
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX

Сравнение комиссий NSGRX и NOIGX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NOIGX в 0.51%.

NSGRX
Northern Small Cap Core Fund
NOIGX
Northern International Equity Fund

Доходность на риск

NSGRX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSGRX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSGRXNOIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.88

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.62

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSGRX vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NOIGX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSGRXNOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.88

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между NSGRX и NOIGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и NOIGX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности NOIGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.53%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и NOIGX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и NOIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSGRXNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-57.92%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.65%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-27.48%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.37%

-40.06%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.97%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-13.83%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.86%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и NOIGX

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern International Equity Fund (NOIGX) имеют волатильность 6.80% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSGRXNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.88%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.30%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

16.46%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

15.44%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

16.51%

+6.85%