Сравнение NSEPX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSEPX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и DHAMX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
NSEPX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
NSEPX
DHAMX
Сравнение NSEPX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.53 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.13 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 11.58 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.81 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и DHAMX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и DHAMX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -28.47% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.65% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -28.47% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -28.47% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -7.59% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -4.20% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.15% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и DHAMX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.65% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.58% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.84% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.65% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.26% | +0.91% |