Сравнение NSEP с PMJL
NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NSEP charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности NSEP и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSEP показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.67%.
NSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSEP и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 6.64% | 7.32% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
Correlation
The correlation between NSEP and PMJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEP vs. PMJL — Ранг доходности на риск
NSEP
PMJL
Сравнение NSEP c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEP | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 3.25 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок NSEP и PMJL
Максимальная просадка NSEP за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEP и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -1.49% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.12% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEP и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 2.06% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 2.06% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 2.06% | +8.40% |
Сравнение комиссий NSEP и PMJL
NSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEP и PMJL
Ни NSEP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NSEP and PMJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.
NSEP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NSEP and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для NSEP и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор