Сравнение NSEP с JULB
NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NSEP charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности NSEP и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSEP показывает доходность 6.64%, а JULB немного ниже – 6.52%.
NSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSEP и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 6.64% | 2.23% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NSEP and JULB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEP vs. JULB — Ранг доходности на риск
NSEP
JULB
Сравнение NSEP c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEP | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NSEP и JULB
Максимальная просадка NSEP за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEP и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -5.24% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.87% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEP и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 6.79% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.79% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.79% | +3.67% |
Сравнение комиссий NSEP и JULB
NSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEP и JULB
Ни NSEP, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NSEP and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.
NSEP and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for NSEP and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для NSEP и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор