PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEP с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSEP с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, NSEP returned 16.89% vs 19.61% for FBUF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NSEP charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности NSEP и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSEP показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

NSEP

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.79%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSEP и FBUF

2026 (YTD)20252024
NSEP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September		6.61%13.80%6.14%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%6.15%

Correlation

The correlation between NSEP and FBUF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between NSEP and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с NSEP:
NSEP с APRBNSEP с JULBNSEP с OCTBNSEP с JANBNSEP с CPSPNSEP с PQAPNSEP с PMMY
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

NSEP vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEP
Ранг доходности на риск NSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEP c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.55

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.51

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

15.68

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEP vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEP на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEP и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NSEP и FBUF

Максимальная просадка NSEP за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEP и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSEPFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-11.09%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-5.61%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.38%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.25%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEP и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что NSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSEPFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.11%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

7.49%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

9.55%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.55%

+0.92%

Сравнение комиссий NSEP и FBUF

NSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEP и FBUF

NSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%
NSEP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSEP and FBUF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (1.11%) compared to NSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, NSEP dropped -12.31% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 16.89% for NSEP. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NSEP has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for NSEP.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for NSEP.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for NSEP and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSEP и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор