PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSEP с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSEP (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. NSEP is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, NSEP returned 16.89% vs 35.27% for BOUT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSEP charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности NSEP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSEP показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

NSEP

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.79%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSEP и BOUT

2026 (YTD)20252024
NSEP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September		6.61%13.80%6.14%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%10.18%

Correlation

The correlation between NSEP and BOUT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between NSEP and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с NSEP:
NSEP с APRBNSEP с JULBNSEP с OCTBNSEP с JANBNSEP с CPSPNSEP с PQAPNSEP с PMMY
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

NSEP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEP
Ранг доходности на риск NSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.71

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.33

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.01

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

9.00

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEP на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.71

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.41

+1.09

Просадки

Сравнение просадок NSEP и BOUT

Максимальная просадка NSEP за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEP и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSEPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-36.75%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-11.76%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-12.29%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.93%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEP и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) составляет 0.70%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что NSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSEPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.96%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

16.05%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

20.79%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

19.48%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

22.93%

-12.46%

Сравнение комиссий NSEP и BOUT

NSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEP и BOUT

NSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
NSEP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSEP and BOUT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to NSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, NSEP dropped -12.31% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 16.89% for NSEP. On fees, NSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NSEP has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for NSEP.

NSEP is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for NSEP and 0.80% for BOUT.

NSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSEP и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор