Сравнение NSEIX с SHXPX
NSEIX (Nicholas Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. NSEIX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSEIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.89%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSEIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | -0.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between NSEIX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NSEIX
SHXPX
Сравнение NSEIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и SHXPX
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -0.13% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.13% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -0.03% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 2.95% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 2.95% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 2.95% | +12.99% |
Сравнение комиссий NSEIX и SHXPX
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и SHXPX
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 3.71% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSEIX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NSEIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор