Сравнение NSCI с NUSB
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у NUSB с доходностью 1.99%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.99% | 1.18% |
Correlation
The correlation between NSCI and NUSB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUSB
Сравнение NSCI c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 71.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 475.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NUSB
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -0.16% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 0.33% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.38% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.38% | +0.89% |
Сравнение комиссий NSCI и NUSB
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NUSB
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NUSB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
NUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.45% for NSCI.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.17% for NUSB.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор