PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSH с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRSH с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

NRSH и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRSH - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRSH и UNOV

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		8.58%12.95%-6.17%8.65%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

NRSH

1 день
2.72%
1 месяц
-1.76%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.25%
1 год
24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с IAUNRSH с SMHNRSH с AZTD
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий NRSH и UNOV

NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Доходность на риск

NRSH vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSHUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.75

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.25

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSH vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSHUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между NRSH и UNOV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и UNOV

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.38%0.42%0.90%0.17%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRSH и UNOV

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

NRSHUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-13.84%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-5.78%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.93%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-1.69%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.23%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и UNOV

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRSHUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

2.73%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

4.56%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

8.51%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

6.78%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

7.77%

+13.04%