PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 21.30%/yr for XLEP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%30.43%

Correlation

The correlation between NRJL.L and XLEP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.19

The correlation between NRJL.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRJL.L и XLEP.L

Секторы
NRJL.L
XLEP.L

Промышленность

46.9%

-

Коммунальные услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
46.9%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
XLEP.L

-

Технологии

NRJL.L
10.4%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
XLEP.L

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
XLEP.L

-

Энергетика

NRJL.L
0.0%
XLEP.L
100.0%

Недвижимость

NRJL.L

-

XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

NRJL.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.02

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
2.49

+8.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.35

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

2.92

+21.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

9.27

+76.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и XLEP.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-63.35%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.17%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-24.06%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-24.16%

-26.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-8.08%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-16.96%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.10%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.66%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

8.92%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

19.87%

+34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

23.44%

+48.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

26.28%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

28.14%

+15.70%

Сравнение комиссий NRJL.L и XLEP.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и XLEP.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and XLEP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор