PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, NRGU.TO returned 117.07% vs 32.68% for QQCL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGU.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 17.35%.

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%

QQCL.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
13.92%
С начала года
17.35%
1 год
32.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-18.07%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		17.35%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between NRGU.TO and QQCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.05

The correlation between NRGU.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU.TO и QQCL.TO

Секторы
NRGU.TO
QQCL.TO

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

NRGU.TO
100.0%
QQCL.TO
0.6%

Сырьевые материалы

NRGU.TO

-

QQCL.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

NRGU.TO

-

QQCL.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

NRGU.TO

-

QQCL.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

NRGU.TO

-

QQCL.TO
7.7%

Финансовые услуги

NRGU.TO

-

QQCL.TO
0.2%

Здравоохранение

NRGU.TO

-

QQCL.TO
4.2%

Промышленность

NRGU.TO

-

QQCL.TO
2.8%

Недвижимость

NRGU.TO

-

QQCL.TO
0.1%

Технологии

NRGU.TO

-

QQCL.TO
53.8%

Коммунальные услуги

NRGU.TO

-

QQCL.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

NRGU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGU.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.77

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.35

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.07

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

10.82

+0.09

NRGU.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGU.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-25.63%

-74.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-10.70%

-21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.94%

-5.49%

-80.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.55%

-3.28%

-80.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.03%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU.TO и QQCL.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGU.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

7.40%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.08%

15.62%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

18.56%

+29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.16%

20.84%

+36.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.54%

20.84%

+45.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU.TO и QQCL.TO

NRGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%.

ПозицияTTM202520242023
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.75%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

NRGU.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор