Сравнение NRGU.TO с CHPS.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. NRGU.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 5 years, NRGU.TO returned 49.47%/yr vs 28.20%/yr for CHPS.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у CHPS.TO с доходностью 51.31%.
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
CHPS.TO
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- 37.49%
- С начала года
- 51.31%
- 1 год
- 84.38%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 28.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | 16.67% | -5.38% | 96.21% | 30.91% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 51.31% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 23.13% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and CHPS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between NRGU.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU.TO и CHPS.TO
Секторы
NRGU.TO
CHPS.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Финансовые услуги
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Здравоохранение
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Промышленность
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Недвижимость
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Технологии
NRGU.TO
-
CHPS.TO
Коммунальные услуги
NRGU.TO
-
CHPS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
CHPS.TO
Сравнение NRGU.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 6.42 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 16.97 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -48.16% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -13.35% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | -37.49% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -48.16% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -13.05% | -72.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -13.74% | -69.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 5.02% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) составляет 15.32%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 17.27% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 31.86% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 37.99% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 35.24% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 35.10% | +31.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и CHPS.TO
NRGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while CHPS.TO is Semiconductors.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор