Сравнение NRG с SII.TO
NRG (NRG Energy, Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SII.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 21.72% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам NRG и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between NRG and SII.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between NRG and SII.TO shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
SII.TO:
CA$4.28B
NRG:
$1.21
SII.TO:
CA$4.14
NRG:
103.60
SII.TO:
40.09
NRG:
1.56
SII.TO:
0.82
NRG:
0.76
SII.TO:
8.98
NRG:
6.18
SII.TO:
8.07
NRG:
$32.38B
SII.TO:
CA$476.63M
NRG:
$4.69B
SII.TO:
CA$369.54M
NRG:
$2.57B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
NRG
SII.TO
Сравнение NRG c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.87 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.01 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и SII.TO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -87.60% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -31.83% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -31.83% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -47.97% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -50.90% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -28.39% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -58.79% | +30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 11.40% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SII.TO
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Sprott Inc (SII.TO) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 12.74% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 39.25% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 45.96% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 36.65% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 37.94% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SII.TO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и SII.TO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and SII.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор