Сравнение NQP с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и USMTX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
NQP vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NQP
USMTX
Сравнение NQP c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.86 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 6.92 | -4.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.29 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 6.97 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 36.30 | -27.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.86 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.60 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.09 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между NQP и USMTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и USMTX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и USMTX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -1.98% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -0.40% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -1.92% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.30% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.19% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.08% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и USMTX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.22% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 0.40% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 0.70% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 0.72% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 0.75% | +10.10% |