Сравнение NQP с USMTX
NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) and USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NQP charges 1.27%/yr vs 0.24%/yr for USMTX.
Доходность
Сравнение доходности NQP и USMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQP и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.79% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between NQP and USMTX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between NQP and USMTX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQP vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NQP
USMTX
Сравнение NQP c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок NQP и USMTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и USMTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQP | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.75% | — |
Сравнение комиссий NQP и USMTX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и USMTX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности USMTX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.52% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQP and USMTX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQP и USMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор