Сравнение NQP с GCMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и GCMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и GCMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у GCMFX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции GCMFX по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.85% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и GCMFX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GCMFX в 0.63%.
Доходность на риск
NQP vs. GCMFX — Ранг доходности на риск
NQP
GCMFX
Сравнение NQP c GCMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | GCMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.71 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.98 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.91 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.34 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.71 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NQP и GCMFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и GCMFX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности GCMFX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и GCMFX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки GCMFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и GCMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -7.08% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.19% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -7.08% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -7.08% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.83% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.04% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.63% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и GCMFX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.89% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.52% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 4.27% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 3.15% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 2.74% | +8.11% |