Сравнение NQP с EACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и EACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и EACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.32% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у EACAX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции EACAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.28% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
EACAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и EACAX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EACAX в 0.71%.
Доходность на риск
NQP vs. EACAX — Ранг доходности на риск
NQP
EACAX
Сравнение NQP c EACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | EACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.67 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.92 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.80 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.36 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.67 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NQP и EACAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и EACAX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности EACAX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.54% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и EACAX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и EACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -25.41% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.53% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -12.56% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -12.56% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.44% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.43% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.87% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и EACAX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | EACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.15% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.81% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 5.48% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 3.88% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.65% | +7.20% |