Сравнение NQP с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NQP и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQP и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NQP превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.77% соответственно.
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQP и DMREX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NQP vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NQP
DMREX
Сравнение NQP c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQP | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.90 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.35 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между NQP и DMREX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и DMREX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NQP и DMREX
Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQP | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -13.22% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -0.92% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -5.33% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -13.22% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.32% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.89% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.29% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и DMREX
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQP | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.48% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 0.71% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 1.17% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 2.47% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.14% | +7.71% |