PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQCRX с VALAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Al Frank Fund (VALAX).

NQCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQCRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		5.72%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%
VALAX
Al Frank Fund		5.44%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQCRX показывает доходность 5.72%, а VALAX немного ниже – 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQCRX имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции VALAX немного отстают с 12.81%.

NQCRX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.72%
6 месяцев
11.28%
1 год
26.61%
3 года*
19.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.38%

VALAX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.50%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
33.09%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с NELIXNQCRX с ACTIXNQCRX с AUXFXNQCRX с AVERX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с LOMAXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий NQCRX и VALAX

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NQCRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.83

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.61

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.92

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между NQCRX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и VALAX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности VALAX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.91%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%
VALAX
Al Frank Fund		8.21%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и VALAX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQCRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-61.26%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.56%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-25.81%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-38.22%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.05%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.83%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.12%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и VALAX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) составляет 5.08%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQCRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.50%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.87%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.75%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.74%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.31%

-0.38%