PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQCRX с EIFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) and EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQCRX returned 14.03%/yr vs 12.20%/yr for EIFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQCRX показывает доходность 15.56%, а EIFVX немного ниже – 14.79%. За последние 10 лет акции NQCRX превзошли акции EIFVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.20% соответственно.

NQCRX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.47%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.92%
1 год
37.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.03%

EIFVX

1 день
0.63%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.64%
1 год
28.52%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQCRX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		15.56%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		14.79%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Correlation

The correlation between NQCRX and EIFVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between NQCRX and EIFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с FBLEXEIFVX с EISMXEIFVX с EGRIXEIFVX с AUXFX

Доходность на риск

NQCRX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXEIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.45

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.48

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

2.87

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.46

11.82

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и EIFVX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и EIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQCRXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-40.64%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-9.93%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-17.87%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-17.87%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-40.64%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-3.85%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.41%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и EIFVX

Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQCRXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.45%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.65%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.66%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.70%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.04%

+0.89%

Сравнение комиссий NQCRX и EIFVX

И NQCRX, и EIFVX имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и EIFVX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EIFVX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.86%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.32%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

NQCRX and EIFVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCRX has higher volatility (3.78%) compared to EIFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, NQCRX dropped -57.85% vs EIFVX's -40.64%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQCRX и EIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор