Сравнение NPV с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.27% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и USMSX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
NPV vs. USMSX — Ранг доходности на риск
NPV
USMSX
Сравнение NPV c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 3.63 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 6.49 | -6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.18 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 6.48 | -6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 33.64 | -32.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.63 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 2.39 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.86 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между NPV и USMSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и USMSX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и USMSX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -2.09% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -0.40% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -2.03% | -42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -0.30% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -0.22% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.08% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и USMSX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.22% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 0.40% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 0.69% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 0.70% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 0.74% | +12.45% |