PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с SOAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPV с SOAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) and SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NPV returned 2.37%/yr vs 1.30%/yr for SOAMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NPV charges 1.51%/yr vs 0.92%/yr for SOAMX.

Доходность

Сравнение доходности NPV и SOAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у SOAMX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции SOAMX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.30% соответственно.

NPV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.78%
1 год
10.67%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.37%

SOAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.51%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPV и SOAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		1.63%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%5.07%0.99%4.76%

Correlation

The correlation between NPV and SOAMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г.

0.24

The correlation between NPV and SOAMX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с FUENX
Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAEXSOAMX с SOAIXSOAMX с FSMUXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с DFABX

Доходность на риск

NPV vs. SOAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c SOAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPVSOAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.55

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.04

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.92

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.92

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPV vs. SOAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SOAMX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и SOAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPVSOAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NPV и SOAMX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SOAMX в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и SOAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPVSOAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-27.48%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.19%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-5.91%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-14.12%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-14.12%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

0.00%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-5.22%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и SOAMX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPVSOAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.03%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

1.90%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

2.53%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

3.48%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

3.24%

+9.95%

Сравнение комиссий NPV и SOAMX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SOAMX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и SOAMX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SOAMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.45%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%

Часто задаваемые вопросы

NPV and SOAMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.83%) compared to SOAMX (1.03%). In terms of maximum drawdown, NPV dropped -44.25% vs SOAMX's -27.48%.

SOAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPV и SOAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор