Сравнение NPRF.TO с TPRF.TO
NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NPRF.TO returned 6.29%/yr vs 8.94%/yr for TPRF.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPRF.TO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPRF.TO показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 6.95%.
NPRF.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
TPRF.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPRF.TO и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 5.30% | 11.95% | 29.71% | 4.36% | -16.96% | 23.46% | 7.91% | 3.02% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 6.95% | 18.21% | 28.67% | 5.53% | -15.46% | 31.78% | 4.65% | 3.86% |
Correlation
The correlation between NPRF.TO and TPRF.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPRF.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
NPRF.TO
TPRF.TO
Сравнение NPRF.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPRF.TO | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.09 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 32.86 | -31.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPRF.TO и TPRF.TO
Максимальная просадка NPRF.TO за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRF.TO и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPRF.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -44.80% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -2.49% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -8.39% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -23.90% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.15% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.52% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 0.46% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPRF.TO и TPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) имеют волатильность 0.90% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPRF.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 2.63% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 4.10% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 9.64% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 15.24% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRF.TO и TPRF.TO
Дивидендная доходность NPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью TPRF.TO в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 4.52% | 4.75% | 4.65% | 5.86% | 4.91% | 3.78% | 4.39% | 3.16% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.49% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 4.99% | 4.04% | 5.09% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
NPRF.TO and TPRF.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: NBI and TD.
Подберите оптимальное распределение для NPRF.TO и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор