Сравнение NPRF.TO с HYBR.TO
NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) and HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NPRF.TO returned 6.29%/yr vs 8.51%/yr for HYBR.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPRF.TO и HYBR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPRF.TO показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у HYBR.TO с доходностью 6.51%.
NPRF.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
HYBR.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам NPRF.TO и HYBR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 5.30% | 11.95% | 29.71% | 4.36% | -16.96% | 23.46% | 7.91% | 3.02% |
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 6.51% | 17.73% | 27.83% | 6.98% | -15.95% | 26.17% | 5.51% | 1.08% |
Correlation
The correlation between NPRF.TO and HYBR.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between NPRF.TO and HYBR.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPRF.TO vs. HYBR.TO — Ранг доходности на риск
NPRF.TO
HYBR.TO
Сравнение NPRF.TO c HYBR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPRF.TO | HYBR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 7.80 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 29.38 | -27.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPRF.TO и HYBR.TO
Максимальная просадка NPRF.TO за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки HYBR.TO в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRF.TO и HYBR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPRF.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -46.65% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -1.88% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -7.27% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -22.06% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.44% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.94% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 0.50% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPRF.TO и HYBR.TO
Текущая волатильность для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) составляет 0.90%, в то время как у Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что NPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPRF.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.26% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.53% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 6.80% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 10.45% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 12.99% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRF.TO и HYBR.TO
Дивидендная доходность NPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности HYBR.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.60% | 4.31% | 4.24% | 5.28% | 5.56% | 3.94% | 5.14% | 4.78% | 4.26% | 3.70% | 4.28% | 4.34% |
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 4.52% | 4.75% | 4.65% | 5.86% | 4.91% | 3.78% | 4.39% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPRF.TO and HYBR.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: NBI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для NPRF.TO и HYBR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор