PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPRF.TO с FPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPRF.TO с FPR.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) and FPR.TO (CI Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NPRF.TO returned 6.29%/yr vs 7.49%/yr for FPR.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPRF.TO и FPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPRF.TO показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у FPR.TO с доходностью 7.75%.

NPRF.TO

1 день
0.04%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.47%
С начала года
5.30%
1 год
7.41%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPRF.TO и FPR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		5.30%11.95%29.71%4.36%-16.96%23.46%7.91%3.02%
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.06%

Correlation

The correlation between NPRF.TO and FPR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.23

The correlation between NPRF.TO and FPR.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

CI Preferred Share ETF

Часто сравнивают с NPRF.TO:
NPRF.TO с NALT.TONPRF.TO с CPD.TONPRF.TO с DXP.TONPRF.TO с HLPR.TONPRF.TO с HPR.TONPRF.TO с HYBR.TONPRF.TO с PR.TO
Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO

Доходность на риск

NPRF.TO vs. FPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPRF.TO
Ранг доходности на риск NPRF.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRF.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRF.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRF.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRF.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPRF.TO c FPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPRF.TOFPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.25

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.22

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

5.87

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

21.25

-19.56

NPRF.TO vs. FPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPRF.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FPR.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRF.TO и FPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPRF.TO и FPR.TO

Максимальная просадка NPRF.TO за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке FPR.TO в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRF.TO и FPR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPRF.TOFPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-36.12%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-2.75%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-7.34%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-20.31%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

0.76%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NPRF.TO и FPR.TO

Текущая волатильность для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) составляет 0.90%, в то время как у CI Preferred Share ETF (FPR.TO) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что NPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPRF.TOFPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.49%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.18%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

8.25%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

10.35%

+1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRF.TO и FPR.TO

Дивидендная доходность NPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FPR.TO в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		4.52%4.75%4.65%5.86%4.91%3.78%4.39%3.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPRF.TO and FPR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: NBI and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPRF.TO и FPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор