PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPRF.TO с NALT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPRF.TO с NALT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) and NALT.TO (NBI Liquid Alternatives ETF) are both exchange-traded funds - NPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by NBI, while NALT.TO is a Alternatives fund actively managed by NBI. Both are actively managed. Over the past 5 years, NPRF.TO returned 6.29%/yr vs 2.45%/yr for NALT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPRF.TO и NALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPRF.TO показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у NALT.TO с доходностью 7.71%.

NPRF.TO

1 день
0.04%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.47%
С начала года
5.30%
1 год
7.41%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

NALT.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.20%
С начала года
7.71%
1 год
12.96%
3 года*
2.33%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPRF.TO и NALT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		5.30%11.95%29.71%4.36%-16.96%23.46%7.91%3.02%
NALT.TO
NBI Liquid Alternatives ETF		7.71%2.48%-2.84%-0.41%8.72%6.50%10.45%6.07%

Correlation

The correlation between NPRF.TO and NALT.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.01

The correlation between NPRF.TO and NALT.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

NBI Liquid Alternatives ETF

Часто сравнивают с NPRF.TO:
NPRF.TO с CPD.TONPRF.TO с DXP.TONPRF.TO с FPR.TONPRF.TO с HLPR.TONPRF.TO с HPR.TONPRF.TO с HYBR.TONPRF.TO с PR.TO

Доходность на риск

NPRF.TO vs. NALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPRF.TO
Ранг доходности на риск NPRF.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRF.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRF.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRF.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRF.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NALT.TO
Ранг доходности на риск NALT.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALT.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALT.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALT.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPRF.TO c NALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) и NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPRF.TONALT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.23

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.76

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.08

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

4.23

-2.53

NPRF.TO vs. NALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPRF.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALT.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRF.TO и NALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPRF.TO и NALT.TO

Максимальная просадка NPRF.TO за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки NALT.TO в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRF.TO и NALT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPRF.TONALT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-21.56%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.25%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-13.39%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-15.00%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.66%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.92%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.07%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NPRF.TO и NALT.TO

Текущая волатильность для NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) составляет 0.90%, в то время как у NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что NPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPRF.TONALT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

6.77%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

10.63%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

8.98%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

12.66%

-0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRF.TO и NALT.TO

Дивидендная доходность NPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности NALT.TO в 5.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NALT.TO
NBI Liquid Alternatives ETF		5.52%2.03%2.40%1.59%0.95%5.85%6.98%0.50%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		4.52%4.75%4.65%5.86%4.91%3.78%4.39%3.16%

Часто задаваемые вопросы

NPRF.TO and NALT.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPRF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NALT.TO is Alternatives.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPRF.TO и NALT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор