PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с WIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с WIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both exchange-traded funds - NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). NPFI is actively managed, while WIP is passively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 10.10% for WIP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for WIP.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.57%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WIP

1 день
0.25%
1 месяц
0.45%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.30%
1 год
10.10%
3 года*
5.09%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и WIP

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.57%15.18%-5.51%

Correlation

The correlation between NPFI and WIP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.40

The correlation between NPFI and WIP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW

Доходность на риск

NPFI vs. WIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIWIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.16

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.64

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.97

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

5.89

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. WIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа WIP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIWIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.16

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.13

+2.53

Просадки

Сравнение просадок NPFI и WIP

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и WIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFIWIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-29.60%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.16%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.63%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-8.58%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.72%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и WIP

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFIWIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.92%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

6.88%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

8.72%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

11.44%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

10.16%

-7.21%

Сравнение комиссий NPFI и WIP

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WIP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и WIP

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности WIP в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.77%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and WIP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.92%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs WIP's -29.60%.

On 1-year performance, WIP leads with 10.10% vs 7.77% for NPFI. On fees, WIP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WIP has performed better with a 10.10% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WIP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.77% for WIP.

NPFI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while WIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.50% for WIP.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и WIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор