PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с NULG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с NULG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. NPFI is actively managed, while NULG is passively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 26.42% for NULG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for NULG.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью 16.76%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и NULG

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%15.55%

Correlation

The correlation between NPFI and NULG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.50

The correlation between NPFI and NULG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG

Доходность на риск

NPFI vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFINULGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.56

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.15

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.83

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

6.22

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа NULG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFINULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.56

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.90

+1.76

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NULG

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NULG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFINULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-36.17%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-14.50%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.99%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-6.84%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.26%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NULG

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFINULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.80%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

13.55%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

17.01%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

21.51%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

21.39%

-18.44%

Сравнение комиссий NPFI и NULG

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NULG

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности NULG в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and NULG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs NULG's -36.17%.

On 1-year performance, NULG leads with 26.42% vs 7.77% for NPFI. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NULG has performed better with a 26.42% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.10% for NULG.

NPFI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NULG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.25% for NULG.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и NULG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор