PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

NPFI и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и NHYM

2026 (YTD)2025
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%8.72%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с SHYMNHYM с XMPTNHYM с NUBD

Сравнение комиссий NPFI и NHYM

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NHYM в 0.35%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFINHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.56

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.74

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.64

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

1.45

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFINHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.56

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.55

+2.03

Корреляция

Корреляция между NPFI и NHYM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и NHYM

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NHYM в 4.59%

TTM20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и NHYM

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFINHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-6.11%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.52%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.62%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.89%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.45%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и NHYM

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) имеют волатильность 1.67% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFINHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.70%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

6.36%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.20%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.20%

-3.34%