PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с AVIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and AVIGX (Avantis Core Fixed Income Fund) are both funds - NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while AVIGX is a Intermediate Core Bond fund managed by Avantis Investors. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 4.74% for AVIGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AVIGX.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью 0.02%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.74%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и AVIGX

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		0.02%8.04%2.79%

Correlation

The correlation between NPFI and AVIGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с MCDWXAVIGX с WFBIXAVIGX с QDIBX

Доходность на риск

NPFI vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIAVIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.29

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.92

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.77

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

5.42

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AVIGX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.29

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.04

+2.62

Просадки

Сравнение просадок NPFI и AVIGX

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и AVIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFIAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-19.39%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.04%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.85%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-8.33%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и AVIGX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFIAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.48%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.07%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.20%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

6.19%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

6.09%

-3.14%

Сравнение комиссий NPFI и AVIGX

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVIGX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и AVIGX

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности AVIGX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.43%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and AVIGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIGX has higher volatility (1.48%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs AVIGX's -19.39%.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и AVIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор