PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с AVIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX).

NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и AVIGX

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью -0.58%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с JIBEXAVIGX с DFXIXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBXAVIGX с BIMSX

Сравнение комиссий NPFI и AVIGX

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVIGX в 0.15%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

NPFI vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIAVIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.44

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.68

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

5.29

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа AVIGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.02

+2.56

Корреляция

Корреляция между NPFI и AVIGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и AVIGX

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности AVIGX в 4.12%

TTM20252024202320222021
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и AVIGX

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и AVIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-19.39%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.03%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.43%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.55%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.96%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и AVIGX

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеют волатильность 1.67% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.75%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.73%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

4.56%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.15%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

6.13%

-3.27%