Сравнение NPFE с DJUN
NPFE (NPF Core Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. NPFE is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFE charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности NPFE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPFE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPFE и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NPFE NPF Core Equity ETF | 6.29% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.36% |
Correlation
The correlation between NPFE and DJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
NPFE
DJUN
Сравнение NPFE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPF Core Equity ETF (NPFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.04 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NPFE и DJUN
Максимальная просадка NPFE за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -11.96% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.06% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.59% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFE и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 4.98% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.51% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.05% | +7.40% |
Сравнение комиссий NPFE и DJUN
NPFE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFE и DJUN
Ни NPFE, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NPFE and DJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NPFE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NPFE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
NPFE and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: NPF Investment Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for NPFE and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для NPFE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор