PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPFD с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFD с JQC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - NPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 3 years, NPFD returned 16.25%/yr vs 10.46%/yr for JQC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPFD и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFD показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.40%.

NPFD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
1.09%
С начала года
3.41%
1 год
7.49%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFD и JQC

2026 (YTD)20252024202320222021
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		3.41%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%2.20%

Correlation

The correlation between NPFD and JQC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с JPCNPFD с DPIIXNPFD с LDPNPFD с HPSNPFD с CPXIXNPFD с CCVIXNPFD с PISHX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO

Доходность на риск

NPFD vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFD c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPFDJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.04

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.03

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

-0.06

+3.57

NPFD vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFD на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JQC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFD и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPFD и JQC

Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFDJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.18%

-75.18%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.15%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-15.37%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.76%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-8.79%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.25%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFD и JQC

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что NPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFDJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.65%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.16%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

13.12%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

17.51%

-2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFD и JQC

Дивидендная доходность NPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности JQC в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		10.34%10.50%9.57%6.61%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPFD and JQC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFD has higher volatility (1.93%) compared to JQC (1.75%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs JQC's -75.18%.

NPFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFD и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор